多因子截面选股
哪些可解释特征能稳定区分未来横截面收益？
建立含成本的滚动截面检验与暴露归因。时间序列趋势
怎样在多资产上捕捉持续性而不过度追逐噪声？
统一波动率缩放，比较多周期信号的组合稳定性。统计套利
短期相对价格偏离何时具备可交易的回归结构？
把结构断点检测置于配对或残差建模之前。公告后漂移
信息释放后，价格吸收的速度与方向能否预测？
构建逐事件时间戳审计与可复现数据版本。另类数据需求预测
非传统数据是否领先真实经营与资产价格？
优先验证增量信息，而不是追求模型复杂度。长期超额收益预测
多年尺度的风险调整后超额收益能否被可靠识别？
拆分估值、现金流与风险溢价假设并做宽情景带。因果 Alpha
收益信号背后是否存在可迁移的因果机制？
锁定少数自然实验，明确可证伪的机制链。